УДК 336.71
СТАБИЛЬНОСТЬ ГЛОБАЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
Ибрагимова Элина Саламбековна
ассистент
ФГБОУ ВО «Чеченский
государственный университет»
Аннотация. В работе показана необходимость усиления уровня контроля и банковского надзора в ответ на развертывание негативных тенденций, угрожающих стабильности глобальной банковской системы
Ключевые слова: Базельский комитет; банковский надзор; стабильность банковской системы.
В ответ на развертывание негативных тенденций, угрожающих стабильности глобальной банковской системы, Базельский комитет по банковскому надзору наряду с национальными регулирующими органами разрабатывает новые усиленные требования к функционированию банковских учреждений. Основой стало поддержание более высокого уровня регулятивного капитала и ликвидности, чем предусмотренные соглашениями Базель I (принятыми в 1996 г. с акцентом на оценке надежности банковских учреждений, исходя из их финансовой отчетности, построенной по принципу прозрачности) и Базель II (принятыми в 2004 г., направленными на риск-ориентированную оценку надежности банка через соотношение рисков к его капиталу).
Ключевыми элементами более строгого регулирования стали: рост требований к регулятивному капиталу; усиление стандартов банковской ликвидности; усиление системы риск-менеджмента и прозрачности учета.
Требования к регулятивному капиталу направлены, прежде всего, на рост его объема и качества в банковских учреждениях для обеспечения долгосрочной стабильности банковского сектора. Разработки Базельского комитета по капиталу банков касаются усовершенствования единого понятийно-категориального аппарата: начиная от дефиниции самого капитала и заканчивая его составляющими; лучшего покрытия капиталом более сложных рисков, например, таких, которые возникают при проведении банком секьюритизации; нивелирования негативного влияния цикличности экономических систем; создания определенных резервов для обеспечения устойчивости банков в нисходящей фазе кредитного цикла.
Требования к ликвидности банковских учреждений воплощены в Принципах стабильного риск-менеджмента ликвидности и надзора (Principles of Sound Liquidity Risk Management and Supervision), принятых в сентябре 2008 г. В них подчеркивается важность поддержания достаточного уровня ликвидности банка. Особенно с учетом того, что некоторые банки, имея достаточный уровень регулятивного капитала, но не уделив должного внимания управлению ликвидностью, испытали трудности во время финансового кризиса. Именно отсутствие возможности обслуживания своих обязательств у отдельных банков привело к росту системного риска и неплатежеспособности банков-контрагентов.
В 17 принципах Базельского комитета изложены предпосылки обеспечения адекватного кризисным явлениям уровня ликвидности банков посредством: • усиления устойчивости к риску ликвидности; создания соответствующих резервов для каждого направления бизнеса банка; разработку и внедрение методик стрестестирования, идентификации и измерения рисков ликвидности и т.д.
Усиление требований к системе риск-менеджмента банков базируется на Компоненте 2 соглашения Базель II и соответствующем руководстве по применению к нему. Эти требования основаны на сосредоточении внимания руководства банка на рисках внебалансовых операций, секьюритизации, более эффективном управлении концентрацией рисков, создании стимулов к лучшему управлению рисками в долгосрочном периоде.
Кроме того, подчеркивается необходимость активизации пруденциального (благоразумного, дальновидного) надзора на макроуровне.
Особое внимание уделено также прозрачности банковской отчетности и построения на базе Компоненты 3 соглашения Базель II:
1) усиленной системы раскрытия информации по осуществлению транзакций по балансу банковских учреждений, условий вознаграждения работников инвестиционных банков и членов совета директоров для устранения ненадлежащей субъективной заинтересованности в результатах работы;
2) прозрачной структуры рисков, которым подвергается банк и четкого понимания менеджментом банка, как этой структуры, так и наличия рисковых позиций банка.
Соглашения Базель III еще более ужесточает требования к регулятивному капиталу, обязывает обязательного расчета и предоставления показателя левериджа, показателя Liquidity Coverage Ratio (LCR) — краткосрочной ликвидности и показателя Net Stable Funding Ratio (NSFR) — чистого стабильного фондирования на регулярной основе.
В результате прогнозируется увеличение стабильности глобальной финансовой системы, снижение рисков развития мирового финансового кризиса, повышение стресс-устойчивости банковской системы. Таковы современные реалии банковского бизнеса.
Литература
- Дремов Д.С. // ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ ТУРБУЛЕНТНОСТИ ГЛОБАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ НА СТАБИЛЬНОСТЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ // Экономика и предпринимательство. 2017. № 3-1 (80-1). С. 258-261.
- Борисов О.С., Кондрат Е.Н. // ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ И ОСОБЕННОСТИ ОТ ВНЕДРЕНИЯ БАЗЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА ПО БАНКОВСКОМУ НАДЗОРУ (БАЗЕЛЬ III) // Мир политики и социологии. 2016. № 5. С. 117-123.