В данной работе исследуется применение модели Марковица для оптимизации инвестиционного портфеля по критерию минимизации риска при заданном уровне доходности. Теоретической основой исследования выступает современная портфельная теория, базирующаяся на анализе взаимосвязи между ожидаемой доходностью и уровнем риска финансовых активов. В качестве объектов исследования использованы акции компаний различных отраслей экономики, что обеспечивает необходимый уровень диверсификации портфеля.В ходе работы были рассчитаны логарифмические доходности активов, стандартные отклонения и ковариационная матрица. На основе полученных данных произведен анализ равновзвешенного инвестиционного портфеля, после чего выполнена его оптимизация с использованием модели «риск–доходность» и метода множителей Лагранжа. Дополнительно применялись программные средства Excel для численного решения задачи оптимизации. Результаты исследования показали, что использование модели Марковица позволяет снизить совокупный риск инвестиционного портфеля при сохранении заданного уровня доходности. Полученные результаты подтверждают эффективность математических методов в задачах управления инвестициями и демонстрируют практическую применимость портфельной теории в условиях финансового рынка.